PhD Chapter - Apa itu Unit Root
Posted by: admin 2 years, 7 months ago
(Comments)
Mengingat kembali apa itu pengertian dari Unit Root
note penting : tulisan ini merupakan catatan pribadi untuk kepentingan penulis, tidak ada tujuan mempublikasikannya ataupun menggunakannya untuk keperluan komersil, oleh karena itu penulis tidak bertanggung jawab atas kemiripan ataupun kesalahan dalam tulisan ini. Salam
Gini gan, untuk membuat pondasi yang kuat dalam pemahaman aye di Ekonometric, ane berniat bikin blog ini sebagai pengingat kalau aye lupa. Berikut adalah salah satu pemahaman sebelum kita masuk ke topik mengenai panel unit root dan akhirnya nanti melompat ke panel kointegrasi. Nah sebelum kita masuk ke sana kita harus paham dulu beberapa hal seperti.
Auto regresi
Unit root
dan cointegrasi
serta non stationer data
nah kali ini kita akan masuk terlebih dahulu ke pengertian mengenai unit root.
Tujuan ontologi ilmu akar unit :
Dalam statistik dan ekonometrik, uji akar unit digunakan untuk menguji adanya anggapan bahwa sebuah data time series tidak stasioner Gan.
Cara pengujian :
Uji yang biasa digunakan adalah uji augmented Dickey–Fuller.
Uji lain yang serupa yaitu Uji Phillips–Perron.
Hipotesis
Keduanya mengindikasikan keberadaan akar unit sebagai hipotesis null.
Asumsi
Perlu diketahui bahwa data yang dikatakan stasioner adalah data yang bersifat flat, tidak mengandung komponen trend, dengan keragaman yang konstan, serta tidak terdapat fluktuasi periodik.
Berikut adalah contoh pola data yang tidak stasioner:
Kemudian kita usahakan menjadi stationer
Untuk diketahui adanya akar unit, maka dilakukan pengujian Dickey-Fuller (DF-test) sebagai berikut:
Jika variabel \( Y_t \)sebagai variabel dependen, maka akan diubah menjadi
.. (1) \(Y_t = \rho Y_{t-1} + U_t \)
Jika koefisien
[ Y_{t-1} , \rho= 1 ..(2)]
dalam arti hipotesis diterima, maka variabel mengandung unit root dan bersifat non-stasioner. Untuk mengubah trend yang bersifat non-stasioner menjadi stasioner dilakukan uji orde pertama (first difference)
[\bigtriangleup Y_{t} = (\rho-1) (Y_{t} – Y_{t-1} ]
Koefisien akan bernilai 0, dan hipotesis akan ditolak sehingga model menjadi stasioner.
Hipotesis yang digunakan pada pengujian augmented dickey fuller adalah:
H0 : ρ = 0 (Terdapat unit roots, variabel Y tidak stasioner)
H1 : ρ ≠ 0 (Tidak terdapat unit roots, variabel Y stasioner)
Kesimpulan hasil root test diperoleh dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada tabel Dickey-Fuller.
Untuk pengujiannya dengan E-views agan bisa lihat di web menarik lain di sini gan
2 months, 2 weeks ago
3 months, 3 weeks ago
A reflection of using kanban flow and being minimalist
Recent newsToday is the consecutive day I want to use and be consistent with the Kanban flow! It seems it's perfect to limit my parallel and easily distractedness.
read more4 months ago
4 months, 1 week ago
Podcast Bapak Dimas 2 - pindahan rumah
Recent newsVlog kali ini adalah terkait pindahan rumah!
read more4 months, 1 week ago
Podcast Bapak Dimas - Bapaknya Jozio dan Kaziu - ep 1
Recent newsSeperti yang saya cerita kan sebelumnya, berikut adalah catatan pribadi VLOG kita! Bapak Dimas
read more4 months, 1 week ago
Happy new year 2024 and thank you 2023!
Recent newsAs the new year starts, I want to revisit what has happened in 2023.
read more4 months, 1 week ago
Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without
Comments