note penting : tulisan ini merupakan catatan pribadi untuk kepentingan penulis, tidak ada tujuan mempublikasikannya ataupun menggunakannya untuk keperluan komersil, oleh karena itu penulis tidak bertanggung jawab atas kemiripan ataupun kesalahan dalam tulisan ini. Salam

Gini gan, untuk membuat pondasi yang kuat dalam pemahaman aye di Ekonometric, ane berniat bikin blog ini sebagai pengingat kalau aye lupa. Berikut adalah salah satu pemahaman sebelum kita masuk ke topik mengenai panel unit root dan akhirnya nanti melompat ke panel kointegrasi. Nah sebelum kita masuk ke sana kita harus paham dulu beberapa hal seperti.

Auto regresi
Unit root
dan cointegrasi
serta non stationer data

nah kali ini kita akan masuk terlebih dahulu ke pengertian mengenai unit root.

Tujuan ontologi ilmu akar unit :
Dalam statistik dan ekonometrik, uji akar unit digunakan untuk menguji adanya anggapan bahwa sebuah data time series tidak stasioner Gan.

Cara pengujian :
Uji yang biasa digunakan adalah uji augmented Dickey–Fuller.
Uji lain yang serupa yaitu Uji Phillips–Perron.

Hipotesis
Keduanya mengindikasikan keberadaan akar unit sebagai hipotesis null.

Asumsi
Perlu diketahui bahwa data yang dikatakan stasioner adalah data yang bersifat flat, tidak mengandung komponen trend, dengan keragaman yang konstan, serta tidak terdapat fluktuasi periodik.
Berikut adalah contoh pola data yang tidak stasioner:

Kemudian kita usahakan menjadi stationer

Untuk diketahui adanya akar unit, maka dilakukan pengujian Dickey-Fuller (DF-test) sebagai berikut:
Jika variabel \( Y_t \)sebagai variabel dependen, maka akan diubah menjadi

  .. (1) \(Y_t = \rho Y_{t-1} + U_t \)

Jika koefisien

[ Y_{t-1} , \rho= 1 ..(2)]

dalam arti hipotesis diterima, maka variabel mengandung unit root dan bersifat non-stasioner. Untuk mengubah trend yang bersifat non-stasioner menjadi stasioner dilakukan uji orde pertama (first difference)
[\bigtriangleup Y_{t} = (\rho-1) (Y_{t} – Y_{t-1} ]

Koefisien  akan bernilai 0, dan hipotesis akan ditolak sehingga model menjadi stasioner.
Hipotesis yang digunakan pada pengujian augmented dickey fuller adalah:

H0 : ρ = 0 (Terdapat unit roots, variabel Y tidak stasioner)
H1 : ρ ≠ 0 (Tidak terdapat unit roots, variabel Y stasioner)

Kesimpulan hasil root test diperoleh dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada tabel Dickey-Fuller.

Untuk pengujiannya dengan E-views agan bisa lihat di web menarik lain di sini gan